Управление кредитными рисками в коммерческом Россельхозбанке диплом

Программа

Управление кредитным риском в ОАО Россельхозбанк

Реферат на тему Управление кредитным риском в ОАО Россельхозбанк

  • Управление кредитным риском 121 кб.
  • Управление кредитным риском 32 кб.
  • Управление кредитным риском в коммерческом банке 33 кб.
  • Банковские риски 2 2 699 кб.
  • Проблемы банков в развитии ипотечного кредитования 70 кб.
  • Управление кредитным риском в коммерческом банке 149 кб.
  • Управление кредитными операциями коммерческого банка 206 кб.

1. Теоретические аспекты понятия «кредитный риск». 4

1. 1. Сущность и содержание кредитного риска. 4

1.2. Методы оценки кредитного риска. 5

2. Управление кредитным риском в оао «Россельхозбанк». 15

2.1.Финансово-экономическая характеристика деятельности ОАО «Россельхозбанк». 15

2.2.Организация управления кредитным риском в ОАО «Россельхозбанк». 18

2.3. Резервирование средств для покрытия возможных потерь. 20

СПИСОк литературных источников.. 29

ВВЕДЕНИЕ

Риск, как неотъемлемый элемент экономической, политической и социальной жизни общества, неизбежно сопровождает все направления и сферы деятельности любой кредитной организации, функционирующей в рыночных условиях. Нестабильность уровня спроса и предложения, резкие изменения валютных курсов, непостоянство законодательной базы, а также многие другие негативные факторы, характерные для текущего состояния российской экономики, создают условия, при которых ни одна коммерческая операция не может быть осуществлена с заведомо гарантированным успехом. Вследствие этого основным и непременным условием нормального функционирования и развития банка является умение его руководства на строго научной основе осуществлять прогнозирование, профилактику и управление рисками.

В спектре банковских рисков РФ, ведущее место по частоте возникновения (около 60%) и объёму потерь (более 80%) занимают риски ликвидности и кредитования. Учет рисков ликвидности и кредитования в банках, их структурных подразделениях, филиалах, представительствах является обязательной информационной основой процесса принятия решений при разработке практических мер по увеличению портфеля ссудной задолженности, обеспечению безопасности конкретных банковских операций и сделок.

Без кредитной поддержки невозможно обеспечить быстрое и цивилизованное становление хозяйств, предприятий, внедрение других видов предпринимательской деятельности на внутригосударственном и внешнем экономическом пространстве. Кредит стимулирует развитие производительных сил, ускоряет формирование источников капитала для расширения воспроизводства на основе достижений научно-технического прогресса. Kредитная операция является одной из главных банковских операций. Статья «Предоставленные кредиты» занимает значительный удельный вес в активной части баланса любого банка. Доля доходов от кредитных операций (полученных процентов за пользование кредитом) в общем объеме доходов банка колеблется в зависимости от типа банка, приоритетов его деятельности.

Целью курсовой работы является выявление путей снижения уровня кредитного риска в ОАО «Россельхозбанк».

Для достижения поставленной цели в работе решаются следующие задачи:

1. Раскрыть понятие кредитного риска

2. Раскрыть сущность процесса управления кредитным риском

3. Проанализировать процесс управления кредитным риском на примере деятельности ОАО «Россельхозбанк».

4. Выявить проблемы в деятельности ОАО «Россельхозбанк» по управлению кредитным риском и предложить пути их решения.

1. Теоретические аспекты понятия «кредитный риск»

1. 1. Сущность и содержание кредитного риска

В настоящее время в экономической литературе не сформировалось единого мнения о сути кредитного риска, не создана общепринятая и одновременно исчерпывающая классификация кредитных рисков. Большинство авторов связывают кредитный риск с возможными убытками по кредитной операции. Так, в справочном пособии под редакцией Ю.А.Бабичевой кредитный риск определяется как «существующий для кредитора риск неуплаты заемщиком основного долга и процентов по нему»[1]. В настольной книге банкира «Банковская система России» кредитный риск представляется как «риск непогашения основного долга и процентов по выданной ссуде»[2]. В «Банковском деле» под редакцией В.Платонова и М.Хиггинса дается такое определение: «кредитный риск есть риск невыполнения контрагентами банков своих обязательств, что, как правило, проявляется в невозврате (полностью или частично) основной суммы долга и/или процентов по нему в установленные договором сроки, а также в дополнительном соглашении о пролонгации договора или отсрочки выплат»[3]. Профессор Г.С.Панова под кредитным риском понимает «риск неисполнения заемщиком первоначальных условий кредитного договора, т.е. невозврат (полностью или частично) основной суммы долга и процентов по нему в установленные договором сроки»[4].

В западной литературе помимо указанных выше приводится следующее определение «Кредитный риск – риск невыполнения обязательств одной стороны по договору и возникновения в связи с этим у другой стороны финансовых убытков»[5].

По мнению П.П.Ковалева«кредитный риск определяется как денежное выражение отклонения фактических результатов от ожидаемых (наступление рискового события) вследствие действия экзогенных и эндогенных факторов как ответной реакции на управленческие решения, связанные с кредитованием и другими банковскими процессами. Сущность кредитного риска проявляется как денежное, стоимостное или нестоимостное отклонение открываемой рисковой кредитной позиции от запланированной банком траектории»[6].

«Под управлением кредитными рисками подразумевается система взаимосвязанных и взаимозависимых методов сознательного, целенаправленного воздействия, направленных на недопущение вероятностного отклонения действительности от ожидаемых результатов (наступление рискового события) или извлечения дополнительной выгоды (дохода, прибыли) по сравнению с ожидаемым результатом в условиях преодоления неопределенности в движении кредитов.

Управление кредитными рисками – логичная составляющая совокупной стратегии банка, обусловливающая необходимость использования системного подхода в силу того, что происходящие в банке бизнес-процессы, базирующиеся на кредитных отношениях, затрагивают все его существенные отношения и связи.

…При рассмотрении природы кредитного риска необходимо отметить его двойственность, выражающуюся в условном разделении кредитного риска на кредитные риски активной операции и риски, связанные с управлением портфелем активных операций. Такое разделение продиктовано исключительно объективными причинами, так как управление кредитными рисками одной сделки и их портфелем различаются как методологически, так и по инструментам управления.

Поскольку в сферу кредитных отношений в определенной степени входят или тесно соприкасаются с ней такие направления банковской деятельности, как расчетно-кассовое обслуживание, карточный бизнес, обслуживание линий финансовых инструментов, торговля ценными бумагами и другие, постольку и для них свойственен кредитный риск.

Содержание кредитного риска во всех его проявлениях, будь то кредитный риск относительно отдельного заемщика или кредитный риск относительно кредитного портфеля банка, состоит в денежном (стоимостном) выражении в банковском балансе отклонений вероятностных событий, вызванных к жизни воздействием факторов объективного и субъективного характера.

Поскольку кредитный риск – объективное экономическое понятие, производное от категории «риск», оно не зависит от «воли и желания» банковских работников и предусматривает настоятельную необходимость его управления посредством различных банковских стратегий, методов и методик для более точного достижения желаемых результатов или наименьшего вероятностного отклонения прогнозируемых итогов от фактических финансовых результатов»[7]..

Кредитные риски являются наиболее значимыми в системе банковских рисков. Так, М.Баканов в своей статье указывает, что кредитный риск «можно рассматривать как самый крупный риск, присущий банковской деятельности»[8], а А.В. Беляков и Е.В. Ломакина отмечают, что «среди многих банковских рисков важнейшее значение имеет кредитный риск»[9].

Источник: http://www.coolreferat.com/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D0%B2_%D0%9E%D0%90%D0%9E_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%BE%D0%B7%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA

Разработка мероприятий по снижению кредитных рисков в ОАО «Россельхозбанк»

В Российской практике существует ряд факторов, осложняющих процесс управления рисками. Например, отсутствие исторического опыта рыночных отношений, необходимого для разработки стратегии. В результате — ограниченность методов, которые можно использовать для расчета и прогнозирования уровня риска. В условиях развитого рынка существует статистика за несколько десятков лет, используя которую можно определить, например, максимально возможные прогнозируемые потери при заданном уровне надежности. В России даже имеющаяся скудная статистика порой не соответствует действительности и, скорее вводит в заблуждение, чем позволяет получить какие-либо полезные результаты анализа.

Высокая вероятность изменения на финансовом рынке России обуславливает необходимость эффективной системы управления рисками. Такая система должна иметь организационную, аналитическую, операционную и компьютерную поддержку

Развитие системы управления рисками неразрывно связано с развитием самого банка. Более того, управление рисками должно способствовать развитию бизнеса и служить реальным инструментом принятия решений. Таким образом, совершенствовать систему управления рисками в банке нужно таким образом, чтобы она стала инструментом управления бизнесом.

ОАО «Россельхозбанк» уже управляет рисками на достаточно высоком уровне, что подтверждается рейтинговым заключением ведущих мировых рейтинговых агентств — Moody’s и Fitch. Однако вследствие развития бизнеса, динамики финансового состояния рынка и сложившихся проблем, возникла необходимость внедрения новых мероприятий по снижению кредитного риска.

В данном случае предлагается переориентировать свою организационную структуру на изучение и выявление кредитных рисков, наладить информационно — аналитическое обеспечение процесса управления рисками, а также найти эффективные методы и инструменты управления рисками.

В целях управления такими рисками необходимо чтобы была эффективно разработана система предварительного, текущего и последующего контроля.

Система предварительного контроля включает тщательное изучение кредитными работниками финансово-хозяйственной деятельности заемщика и конкретной сделки с подключением обеспечивающих служб банка: юридической, залоговой, подразделений экономической безопасности, при необходимости — документарного бизнеса. Эта система контроля предусматривает процедуру предварительного рассмотрения вопросов на кредитном комитете регионального центра или филиала и окончательного решения на кредитном комитете центрального офиса.

Текущий контроль осуществляется кредитными инспекторами и обеспечивающими службами в течение плановых сроков кредитов. Отслеживается своевременность уплаты процентов за кредиты и погашения основного долга, осуществляется контроль за целевым использованием кредитных средств. Все кредиты должны ежемесячно просчитываться по категориям качества и ежеквартально — по лимитам кредитных рисков. Управление кредитных и позиционных рисков постоянно контролирует текущее состояние заемщиков, при необходимости осуществляет выборочные проверки.

Последующий контроль заключается в том, что все филиалы и подразделения банка не реже одного раза в год подвергаются комплексным плановым проверкам управления кредитных рисков. В ходе проверок анализируется качество кредитного портфеля, изучается профессиональный уровень менеджмента в филиале, и предлагаются конкретные меры по минимизации рисков. [23, C.30]

Крупнейшие российские банки не в последнюю очередь обязаны своими успехами тому, что ими вовремя были приняты меры по созданию информационных подразделений, непосредственно обслуживающих все этапы кредитной работы. Стремление банков страны соответствовать мировым стандартам неизбежно заставит их и далее совершенствовать деятельность собственных информационных структур, еще активнее использовать передовые информационные технологии и теснее взаимодействовать с частными специализированными информационными агентствами и государственными органами России.

Снизить кредитный риск можно, получив важные сведения у банков и других финансовых учреждений, с которыми имел дело заемщик. Банки, инвестиционные и финансовые компании могут предоставить материал о размерах депозитов компании, непогашенной задолженности, аккуратности в оплате счетов и т.д. Торговые партнеры компании сообщают данные о размерах предоставленного ей коммерческого кредита, и по этим данным можно судить о том, использует ли клиент эффективно чужие средства для финансирования оборотного капитала.

Отдел кредитования банка может также обратиться к специализированным кредитным агентствам и получить у них отчет о финансовом положении предприятия или физического лица. Отчет содержит сведения об истории компании, ее операциях, рынках продукции, филиалах, регулярности оплаты счетов, размерах задолженности и т. д.

В условиях глобального экономического кризиса Банком принимаются меры, направленные на обеспечение стабильной финансовой деятельности и реализацию поставленных задач кредитования сельхозтоваропроизводителей и других предприятий и организаций АПК.

Уполномоченными органами банка должны регулярно рассматриваться результаты деятельности банка, утверждаться и корректироваться антикризисные меры.

С целью разработки и мониторинга реализации антикризисных мер в банке необходимо создать Антикризисный комитет. Также необходимо разработать перечень мероприятий по обеспечению деятельности банка в условиях финансового кризиса, который предусматривает реализацию банком задач по следующим блокам (с определением сроков исполнения мероприятий и определением ответственных): — повышение качества кредитного портфеля, организация работы с проблемной задолженностью, управление финансовым результатом, ресурсное обеспечение деятельности банка.

В целях обеспечения устойчивой деятельности банка в условиях развивающихся кризисных явлений на финансовом рынке банком в первоочередном порядке нужно провести следующие мероприятия:

1. Внести изменения в нормативную базу банка по кредитованию с целью повышения качества кредитного портфеля и минимизации кредитных рисков в том числе:

· обеспечить встраивание в кредитный процесс взаимодействия с бюро кредитных историй;

· принять конкретные меры по обеспечению качества мониторинга выданных ссуд;

2. Выстроить вертикаль службы оценки и контроля рисков в региональных филиалах банка с целью проведения на местах независимого от бизнес-функции контроля за уровнем принимаемых филиалами и дополнительными офисами рисков;

3. Усилить роль риск — менеджеров в принятии решений по кредитованию клиентов.

Банком необходимо принять комплекс мер, направленных на активизацию работы с проблемной задолженностью. ОАО «Россельхозбанк» уже делает по этому направлению шаги. Так в декабре 2008 года был создан Департамент по работе с активами, основной задачей которого является эффективная реализация стратегии управления проблемными активами и погашения просроченной ссудной задолженности. Также должна проводиться работа по созданию инфраструктуры, обеспечивающей различные методы работы с проблемной задолженностью.

Для исключения потерь при проведении операций на межбанковском рынке необходимо обеспечить контроль уровней кредитного риска банков-контрагентов, существенно оптимизировать лимиты по операциям с контрагентами, ужесточить требования к формируемому портфелю ценных бумаг.

Указанные меры позволили бы обеспечить финансовую стабильность банка в условиях мирового финансового кризиса, создать стратегический резерв ликвидности и обеспечить бесперебойное финансирование реализации Государственных программ поддержки АПК.

Немаловажным инструментом для снижения кредитных рисков для ОАО «Россельхозбанк» также является обеспечение процедуры ежемесячного стресс-тестирования.

На сегодняшний день стресс-тестирование общепризнано необходимой составляющей систем управления рисками, с помощью которого банк решает две важные задачи:

1) оценка размера убытков по портфелю при экстремально неблагоприятном развитии событий;

2) оценка качества собственной методики управления рисками.

Стресс — тестирование включает в себя компоненты количественного и качественного анализа. В практике зарубежных банков самой распространенной является методика сценарного анализа, который нацелен на оценку стратегических перспектив банка.

Стресс — тестирование как инструмент управления рисками необходим не только для оценки готовности кредитной организации к кризисной ситуации, но и для выработки плана адекватных действий по устранению такого развития событий. Оно актуально для российских банков из-за волатильности финансовых рынков и необходимо для тех, кто планирует активно развивать бизнес и наращивать капитализацию. [13, C.36]

Таким образом, открытому акционерному обществу «Россельхозбанк» необходимо выработать и внедрить в свою деятельность четкую схему принятия решения по управлению кредитным риском — от высшего менеджмента до технического исполнителя, а также применить новые инструменты снижения кредитного риска.

Вероятно, что в результате такой деятельности будет возникать некоторая избыточная прибыль по отношению к запланированной. Однако воспринимать ее следует не как недостаток системы, занизившей потенциальные рубежи, а как ее плюс — показатель резерва управления, раскрывающий конкретные возможности более эффективной работы на следующем этапе развития банка.

Источник: http://studwood.ru/674430/bankovskoe_delo/razrabotka_meropriyatiy_snizheniyu_kreditnyh_riskov_rosselhozbank

Управление риском ликвидности ОАО «Россельхозбанк»

Классификация рисков для ОАО «Россельхозбанк» с учетом влияния внешних и внутренних факторов. Уровень риска в банке. Основные тенденции работы кредитной организации, которая направлена на улучшение показателей финансово-экономической деятельности банка.

Подобные документы

История развития «Россельхозбанка». Проблемы финансово-правового регулирования банковской деятельности в РФ. Анализ функционирования банковской системы РФ в 2014-2015 годах. Органы управления и исполнительные органы банка на примере ОАО «Россельхозбанк».

отчет по практике, добавлен 18.05.2015

Характеристика коммерческого банка ОАО «Россельхозбанк», его организационная структура. Кредитная и депозитная деятельность банка, операции с бумагами. Анализ финансового состояния коммерческого банка, его налоговая политика и кассовое обслуживание.

отчет по практике, добавлен 02.06.2015

Краткая характеристика ОАО «Россельхозбанк». Ознакомление со структурой финансово-кредитной организации, основными функциями ее подразделений. Сущность и принципы организации безналичных расчетов, формы их использования в экономике Российской Федерации.

отчет по практике, добавлен 26.05.2015

Кредитные риски как разновидность банковских рисков. Анализ кредитоспособности заемщика. Разработка рекомендаций и мероприятий по управлению кредитным риском. Классификация банковского кредитного риска. Управление риском в системе «банк-клиент».

дипломная работа, добавлен 01.03.2011

Изучение процесса кредитования юридических лиц в банке. Анализ проведения оценки кредитоспособности клиентов. Организационно-правовая и экономическая характеристика ОАО «Россельхозбанк». Разработка путей совершенствования управления кредитования.

курсовая работа, добавлен 03.06.2015

Сущность и классификация потребительского кредита. Методы управления, зарубежный опыт. Организационно-экономическая характеристика деятельности ОАО «Россельхозбанк», оценка основных финансовых показателей деятельности. Качество управления портфелем.

дипломная работа, добавлен 30.04.2016

Сущность и виды банковских рисков, их классификация и методы расчётов. Организация работы коммерческого банка по управлению рисками. Определение суммы ущерба. Управление риском несбалансированной ликвидности и риском потери доходности коммерческого банка.

курсовая работа, добавлен 20.08.2011

Содержание банковских рисков и их классификация. Факторы, влияющие на величину кредитного риска. Предварительная работа по управлению риском в коммерческом банке. Реализация кредитной политики. Содержание кредитоспособности и методика ее определения.

дипломная работа, добавлен 25.12.2013

Понятие и классификация банковских рисков и причины их возникновения. Принципы построения системы управления кредитными рисками банка. Пути снижения кредитных рисков в современных условиях. Степень концентрации кредитной деятельности в отдельных отраслях.

курсовая работа, добавлен 08.06.2011

Методы кредитования в банковской практике. Сущность, функции, принципы и основные элементы кредитной политики коммерческого банка. Анализ структуры кредитного портфеля ОАО «Россельхозбанк». Оценка финансового состояния и кредитоспособности заемщика.

Источник: http://allbest.ru/k-3c0a65635b3bc78b4c43a88521216c26.html

Разработка мероприятий по снижению кредитных рисков в ОАО «Россельхозбанк»

В Российской практике существует ряд факторов, осложняющих процесс управления рисками. Например, отсутствие исторического опыта рыночных отношений, необходимого для разработки стратегии. В результате — ограниченность методов, которые можно использовать для расчета и прогнозирования уровня риска. В условиях развитого рынка существует статистика за несколько десятков лет, используя которую можно определить, например, максимально возможные прогнозируемые потери при заданном уровне надежности. В России даже имеющаяся скудная статистика порой не соответствует действительности и, скорее вводит в заблуждение, чем позволяет получить какие-либо полезные результаты анализа.

Высокая вероятность изменения на финансовом рынке России обуславливает необходимость эффективной системы управления рисками. Такая система должна иметь организационную, аналитическую, операционную и компьютерную поддержку

Развитие системы управления рисками неразрывно связано с развитием самого банка. Более того, управление рисками должно способствовать развитию бизнеса и служить реальным инструментом принятия решений. Таким образом, совершенствовать систему управления рисками в банке нужно таким образом, чтобы она стала инструментом управления бизнесом.

ОАО «Россельхозбанк» уже управляет рисками на достаточно высоком уровне, что подтверждается рейтинговым заключением ведущих мировых рейтинговых агентств — Moody’s и Fitch. Однако вследствие развития бизнеса, динамики финансового состояния рынка и сложившихся проблем, возникла необходимость внедрения новых мероприятий по снижению кредитного риска.

В данном случае предлагается переориентировать свою организационную структуру на изучение и выявление кредитных рисков, наладить информационно — аналитическое обеспечение процесса управления рисками, а также найти эффективные методы и инструменты управления рисками.

В целях управления такими рисками необходимо чтобы была эффективно разработана система предварительного, текущего и последующего контроля.

Система предварительного контроля включает тщательное изучение кредитными работниками финансово-хозяйственной деятельности заемщика и конкретной сделки с подключением обеспечивающих служб банка: юридической, залоговой, подразделений экономической безопасности, при необходимости — документарного бизнеса. Эта система контроля предусматривает процедуру предварительного рассмотрения вопросов на кредитном комитете регионального центра или филиала и окончательного решения на кредитном комитете центрального офиса.

Текущий контроль осуществляется кредитными инспекторами и обеспечивающими службами в течение плановых сроков кредитов. Отслеживается своевременность уплаты процентов за кредиты и погашения основного долга, осуществляется контроль за целевым использованием кредитных средств. Все кредиты должны ежемесячно просчитываться по категориям качества и ежеквартально — по лимитам кредитных рисков. Управление кредитных и позиционных рисков постоянно контролирует текущее состояние заемщиков, при необходимости осуществляет выборочные проверки.

Последующий контроль заключается в том, что все филиалы и подразделения банка не реже одного раза в год подвергаются комплексным плановым проверкам управления кредитных рисков. В ходе проверок анализируется качество кредитного портфеля, изучается профессиональный уровень менеджмента в филиале, и предлагаются конкретные меры по минимизации рисков. [23, C.30]

Крупнейшие российские банки не в последнюю очередь обязаны своими успехами тому, что ими вовремя были приняты меры по созданию информационных подразделений, непосредственно обслуживающих все этапы кредитной работы. Стремление банков страны соответствовать мировым стандартам неизбежно заставит их и далее совершенствовать деятельность собственных информационных структур, еще активнее использовать передовые информационные технологии и теснее взаимодействовать с частными специализированными информационными агентствами и государственными органами России.

Снизить кредитный риск можно, получив важные сведения у банков и других финансовых учреждений, с которыми имел дело заемщик. Банки, инвестиционные и финансовые компании могут предоставить материал о размерах депозитов компании, непогашенной задолженности, аккуратности в оплате счетов и т.д. Торговые партнеры компании сообщают данные о размерах предоставленного ей коммерческого кредита, и по этим данным можно судить о том, использует ли клиент эффективно чужие средства для финансирования оборотного капитала.

Отдел кредитования банка может также обратиться к специализированным кредитным агентствам и получить у них отчет о финансовом положении предприятия или физического лица. Отчет содержит сведения об истории компании, ее операциях, рынках продукции, филиалах, регулярности оплаты счетов, размерах задолженности и т. д.

В условиях глобального экономического кризиса Банком принимаются меры, направленные на обеспечение стабильной финансовой деятельности и реализацию поставленных задач кредитования сельхозтоваропроизводителей и других предприятий и организаций АПК.

Уполномоченными органами банка должны регулярно рассматриваться результаты деятельности банка, утверждаться и корректироваться антикризисные меры.

С целью разработки и мониторинга реализации антикризисных мер в банке необходимо создать Антикризисный комитет. Также необходимо разработать перечень мероприятий по обеспечению деятельности банка в условиях финансового кризиса, который предусматривает реализацию банком задач по следующим блокам (с определением сроков исполнения мероприятий и определением ответственных): — повышение качества кредитного портфеля, организация работы с проблемной задолженностью, управление финансовым результатом, ресурсное обеспечение деятельности банка.

В целях обеспечения устойчивой деятельности банка в условиях развивающихся кризисных явлений на финансовом рынке банком в первоочередном порядке нужно провести следующие мероприятия:

1. Внести изменения в нормативную базу банка по кредитованию с целью повышения качества кредитного портфеля и минимизации кредитных рисков в том числе:

· обеспечить встраивание в кредитный процесс взаимодействия с бюро кредитных историй;

· принять конкретные меры по обеспечению качества мониторинга выданных ссуд;

2. Выстроить вертикаль службы оценки и контроля рисков в региональных филиалах банка с целью проведения на местах независимого от бизнес-функции контроля за уровнем принимаемых филиалами и дополнительными офисами рисков;

3. Усилить роль риск — менеджеров в принятии решений по кредитованию клиентов.

Банком необходимо принять комплекс мер, направленных на активизацию работы с проблемной задолженностью. ОАО «Россельхозбанк» уже делает по этому направлению шаги. Так в декабре 2008 года был создан Департамент по работе с активами, основной задачей которого является эффективная реализация стратегии управления проблемными активами и погашения просроченной ссудной задолженности. Также должна проводиться работа по созданию инфраструктуры, обеспечивающей различные методы работы с проблемной задолженностью.

Для исключения потерь при проведении операций на межбанковском рынке необходимо обеспечить контроль уровней кредитного риска банков-контрагентов, существенно оптимизировать лимиты по операциям с контрагентами, ужесточить требования к формируемому портфелю ценных бумаг.

Указанные меры позволили бы обеспечить финансовую стабильность банка в условиях мирового финансового кризиса, создать стратегический резерв ликвидности и обеспечить бесперебойное финансирование реализации Государственных программ поддержки АПК.

Немаловажным инструментом для снижения кредитных рисков для ОАО «Россельхозбанк» также является обеспечение процедуры ежемесячного стресс-тестирования.

На сегодняшний день стресс-тестирование общепризнано необходимой составляющей систем управления рисками, с помощью которого банк решает две важные задачи:

1) оценка размера убытков по портфелю при экстремально неблагоприятном развитии событий;

2) оценка качества собственной методики управления рисками.

Стресс — тестирование включает в себя компоненты количественного и качественного анализа. В практике зарубежных банков самой распространенной является методика сценарного анализа, который нацелен на оценку стратегических перспектив банка.

Стресс — тестирование как инструмент управления рисками необходим не только для оценки готовности кредитной организации к кризисной ситуации, но и для выработки плана адекватных действий по устранению такого развития событий. Оно актуально для российских банков из-за волатильности финансовых рынков и необходимо для тех, кто планирует активно развивать бизнес и наращивать капитализацию. [13, C.36]

Таким образом, открытому акционерному обществу «Россельхозбанк» необходимо выработать и внедрить в свою деятельность четкую схему принятия решения по управлению кредитным риском — от высшего менеджмента до технического исполнителя, а также применить новые инструменты снижения кредитного риска.

Вероятно, что в результате такой деятельности будет возникать некоторая избыточная прибыль по отношению к запланированной. Однако воспринимать ее следует не как недостаток системы, занизившей потенциальные рубежи, а как ее плюс — показатель резерва управления, раскрывающий конкретные возможности более эффективной работы на следующем этапе развития банка.

Источник: http://studwood.ru/674430/bankovskoe_delo/razrabotka_meropriyatiy_snizheniyu_kreditnyh_riskov_rosselhozbank

Независимый рейтинг МФО, выдающих кредиты и займы в день обращения

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *